人民币外汇货币掉期交易

人民币外汇货币掉期交易指在约定期限内交换约定数量两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式包括：（一）在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金，在协议终止日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；（二） 在协议生效日和终止日均不实际交换两种货币的本金交换形式；（三）在协议生效日或终止日仅进行一次两种货币的本金交换；（四）主管部门规定的其他形式。利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。

*  交易模式

双边询价。

*  交易品种

USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、AUD/CNY。

*  交易时间

北京时间9:30-23:30（周六、周日及法定节假日不开市）。

*  清算方式

双边清算。

*  市场准入

具备银行间外汇市场即期会员资格且取得相关金融监管部门批准的衍生品业务资格的金融机构可根据业务需要单独或一并申请各类银行间人民币外汇衍生品会员。